CMF PRE-MARKET 24-06-25
Intervención en futuros Ayer, el BCRA publicó que al cierre de mayo mantenía una posición vendida de casi USD 2.000 millones en futuros de dólar. Dado el movimiento de tasas implícitas, se da casi por hecho de que la intervención del BCRA estuvo enfocada en el contrato de diciembre. La estrategia del Gobierno está vinculada a influir indirectamente sobre el precio spot del dólar por arbitraje de tasas. Bajando tasas implícitas en futuros, el BCRA hace más atractivo el armado de sintéticos dollar-linked./hard-dollar, poniendo presión a la baja sobre el dólar spot. Durante los últimos días de mayo, el tipo […]
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